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Option européenne et option américaine : définitions
Splet09. avg. 2024 · I'm trying to use the QuantLib library to price American options that pay discrete dividends. The call options are priced with good accuracy (generally <0.1% … Splet24. jul. 2024 · Valuing an American Option Using Binomial Tree-Derivative Pricing in Excel In a previous post, we provided an example of pricing American options using an analytical … SpletLe payoff d’une option asiatique peut s’écrire de plusieurs façons, selon qu’il s’agisse d’un call asian ou d’un put asian, qu’elle fasse référence à une moyenne arithmétique ou à une moyenne géométrique, ou qu’elle soit basée sur un cours moyen ou un prix d’exercice flottant. Cours moyen et prix d’exercice fixe indiana jones marion actress